Een vrouw is gestenigd op Peberholm, een Deens eilandje bij de Sontbrug. Het slachtoffer is Margrethe Thormod, directeur van een migratiebureau in Kopenhagen, die recent was verwikkeld in een deportatieschandaal. Samen met zijn Deense collega Jonas Mandrup begint rechercheur Henrik Sabroe een onderzoek naar de lugubere moord.
Naast het moordonderzoek krijgen Henrik Sabroe en Saga Norén in het vierde en laatste seizoen van The Bridge ook te maken met persoonlijke crises. Henrik mist zijn collega en vriendin Saga, die in de vrouwengevangenis van Ystadt een straf uitzit. Hij bezoekt haar zo vaak als hij kan en mist haar steun bij de nieuwe zaak. Door haar situatie kan zij hem echter niet te helpen. Ook Henriks zoektocht naar zijn verdwenen dochters lijdt onder Saga’s gevangenschap en hij staat op het punt het op te geven. Maar ondanks oude wonden en nieuwe tegenslagen blijft hun speciale vriendschap bestaan.